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基差风险应对措施有( )
1、基差风险应对措施有( )。
A、受套保时的基差水平、基差变化趋势、平仓时间影响
B、建立基差数据库、模型
C、选择适当时机入场、确定合适套保比例
D、建立有效的基差风险监控和评估机制
【正确答案】BCD
【答案解析】选项A的说法属于基差风险形成原因,所以不正确。
2、在变幻无常的股票市场上善用股权类期权进行风险管理、杠杆化投机、套利具有非常大的优势的原因是( )。
A、期权多头方的交易成本有限
B、期权多头方的最大损失限于支付的期权费
C、期权空头方无交易成本
D、期权空头方的损失有限
【正确答案】AB
【答案解析】期权的多头方的交易成本是有限的,最大损失限于开始支付的期权费,而期权费相对于整个交易标的规模是非常小的。因此,在变幻无常的股票市场上善用股权类期权进行风险管理、杠杆化投机、套利具有非常大的优势。
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