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市场上有两种有风险证券 X 和 Y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有

发布日期:2019-08-09 来源:会计考试网



市场上有两种有风险证券 X 和 Y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有

市场上有两种有风险证券 X 和 Y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有( )。

A.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0

B.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是-1

C.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0.5

D.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 1

【答案】ABC

【解析】当相关系数为 1 时,两种证券的投资组合的风险等于二者的加权平均数。

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