欧意交易所平值期权Gamma为何通常高于深度实值期权？“欧意”是“欧易”的常见同音输入。Gamma表示标的价格变化时Delta的变化程度。平值期权到期状态最不确定，小幅移动对其概率判断影响更明显。

平值区域接近转折

标的靠近行权价时，期权可能在实值与虚值之间转换，Delta曲线通常更陡。

深度状态更稳定

深度实值期权的Delta接近方向极值，深度虚值期权接近零，小幅行情通常不足以明显改变到期概率。

期限也会影响Gamma

剩余期限、波动率和模型都会影响Gamma，临近到期的平值合约风险管理还要考虑跳价。

风险提示：本文仅作相关机制科普，不构成投资建议。数字资产价格波动较大，请以官方最新规则和页面提示为准。

资料来源：OKX官方帮助中心

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